2013年09月30日

ドローダウンをどの様に捉えるか

ということを個人的に考えてみます。
まず
ドローダウンとはその戦略の最高益が更新された後には必ずやってくる現象であると言えます。
更に
ドローダウン回復の際には必ず最高益が更新されますねー。
生と死が隣り合わせのようになっておりますが(・∀・)
自分はもちろんなのですが、同じ様に初心者の方ですとこのドローダウンがキツいという方が少なくないと思います。
運用資金の10%近くとか日替わりで上下されたらたまらないですよね
そういう場合は戦略の1銘柄投入額を落としたりして値動きの荒らさを抑制すると運用しやすくなると思います

ではこの様に運用しやすくはなったが更に負け続けた場合どうしたらいいのか?
ということですが
これに関しては運用する前に予めその戦略の運用停止の位置を決めておく事が望ましいと思われます。
これはどうしてかですが、決めておかないとどこで停止するかの基準がない為ですねー。
基準がなければ資金が尽きるまで運用してしまったり、極論では1日負けたら停止してしまったりとかがあると思います(後者は考えにくいですが汗)。
この場合個人的にはイザナミの検証結果を基準にしておりますがこの基準もある程度大きめの数字の方がいいのでは?と考えます。
といいますのも絵に書いた餅は過去最大のDDがおよそ22万円なのですが、少なくともこの戦略は22万円負けた後運用を続けていればこれを取り戻しているということです。
もちろん戦略が未来に置いて有効かどうかは別の話なのですが、停止基準の最低ラインは検証結果の過去最大DD以上であり、自分が停止について納得のいくラインを設定したほうがいいと思いますねー。

ちなみに個人的に絵に書いた餅の停止基準は過去最大DDの2倍以上である運用資金が100万円を切ったらと決めております

で、大分話が逸れた気がしますが(←)個人的にドローダウン中というのは、次の最高益更新への
助走段階とっ言った感じですかねー。
ちなみに最高益更新はドローダウンへの準備期間です笑
ですのでドローダウンを悲観することもなければ最高益更新を楽観することもないわけですねー。
という認識ですが果たして大DDを食らった場合同じことが言えるのかどうかφ(.. )
ただ現在の所この戦略でのDDは20万円までは経験しました笑
資産曲線が一直線になることはほぼありえないと思いますので、長い期間で考えると利益の後は損失、損失の後は利益が来ると身構えると少しDDに関して印象が変わるかもしれません('▽'*)ニパッ♪


度々トレシズさんも仰っておられます、
『他の人は調子がいいのに自分は全然よくない』
についてですが、次回はこれについて個人的な意見をつらつらと述べてみたいと思います笑



paisteline at 00:08コメント(0)

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