2013年09月

2013年09月30日

ドローダウンをどの様に捉えるか

ということを個人的に考えてみます。
まず
ドローダウンとはその戦略の最高益が更新された後には必ずやってくる現象であると言えます。
更に
ドローダウン回復の際には必ず最高益が更新されますねー。
生と死が隣り合わせのようになっておりますが(・∀・)
自分はもちろんなのですが、同じ様に初心者の方ですとこのドローダウンがキツいという方が少なくないと思います。
運用資金の10%近くとか日替わりで上下されたらたまらないですよね
そういう場合は戦略の1銘柄投入額を落としたりして値動きの荒らさを抑制すると運用しやすくなると思います

ではこの様に運用しやすくはなったが更に負け続けた場合どうしたらいいのか?
ということですが
これに関しては運用する前に予めその戦略の運用停止の位置を決めておく事が望ましいと思われます。
これはどうしてかですが、決めておかないとどこで停止するかの基準がない為ですねー。
基準がなければ資金が尽きるまで運用してしまったり、極論では1日負けたら停止してしまったりとかがあると思います(後者は考えにくいですが汗)。
この場合個人的にはイザナミの検証結果を基準にしておりますがこの基準もある程度大きめの数字の方がいいのでは?と考えます。
といいますのも絵に書いた餅は過去最大のDDがおよそ22万円なのですが、少なくともこの戦略は22万円負けた後運用を続けていればこれを取り戻しているということです。
もちろん戦略が未来に置いて有効かどうかは別の話なのですが、停止基準の最低ラインは検証結果の過去最大DD以上であり、自分が停止について納得のいくラインを設定したほうがいいと思いますねー。

ちなみに個人的に絵に書いた餅の停止基準は過去最大DDの2倍以上である運用資金が100万円を切ったらと決めております

で、大分話が逸れた気がしますが(←)個人的にドローダウン中というのは、次の最高益更新への
助走段階とっ言った感じですかねー。
ちなみに最高益更新はドローダウンへの準備期間です笑
ですのでドローダウンを悲観することもなければ最高益更新を楽観することもないわけですねー。
という認識ですが果たして大DDを食らった場合同じことが言えるのかどうかφ(.. )
ただ現在の所この戦略でのDDは20万円までは経験しました笑
資産曲線が一直線になることはほぼありえないと思いますので、長い期間で考えると利益の後は損失、損失の後は利益が来ると身構えると少しDDに関して印象が変わるかもしれません('▽'*)ニパッ♪


度々トレシズさんも仰っておられます、
『他の人は調子がいいのに自分は全然よくない』
についてですが、次回はこれについて個人的な意見をつらつらと述べてみたいと思います笑



paisteline at 00:08コメント(0)

2013年09月27日

sakuとヒノカグ【上方ブレイク】

前述の通りヒノカグ【上方ブレイク】とは正にこれですね。
というか多分この戦略に限ったことではないのですが逆指値が使われたブレイク戦略はスリッページが途轍もなく大きくなることがあると思います。

自分がそうだったのですが、初めてブレイク戦略を使ったときはびっくりしましたねー。
これはスリッページに関してなのですが、確かにスリッページがあると利益がすごく削られて結果殆ど乗っていないとかになることもあるかと思います。
個人的にはデイ版を使用しているのですがどのようなブレイク戦略であれスリッページは避けられないものでありますし、要するにスリッページがあってもトータルで利益が残ればいいという考え方がポジティブシンキングなのではないでしょうか(*・ω・)ノ

あくまで例えの話ですが寄りが逆指値の位置より大幅に高くS高で寄った場合約定はS高になりますが、これを持ち越して明日の寄付、明後日の寄付と値が上がっていったら、利益でますよねー。
もちろん下がった場合の損切りは必要だと思いますがブレイク戦略は勝率3割程度とどこかで見たことがある気がしますねー。実際そうなのかわかりませんが汗
また個人的な経験上ですが、スリッページが大きな銘柄ほど結構その後強い動きをしているように感じられます。
出来高の大きな東電とかアイフルとかにも仕掛けたことはありますが、全く動きません( ̄∇ ̄)
そしてその後S高にも到達しません(←
逆に出来高の少ない銘柄に仕掛けてみると
特大スリッページが発生しました(((( ;゚д゚)))→でも引けまでS高張り付いてましたー(* ̄∇ ̄*)エヘヘ
みたいなことも割とありますし、5月の頃はわかりませんが最近は特大スリッページがなければあまりS高に張り付いていない気さえしますねー。
S高で引けた場合翌日はGU率がかなり高くなるとのことですのでその場合はやはり利益率UPに繋がり、大スリッページも銘柄への影響力(?)といった感じで必要ではないでしょうかφ(.. )
ただS高で引けてもsakuが保有中の銘柄ですと翌日の寄付には注意が必要ですが笑

スリッページが原因で負けてばかりという戦略だと問題があるかとも思いますがスリッページ含めてもプラスになっているなら、やはり結果的に勝てばいいのではないでしょうか( ̄∠  ̄ )ノ



paisteline at 21:46コメント(0)

2013年09月25日

日々の収支

上方ブレイクのエピソードを綴る前に日々の収支につきまして。
こういったブログを立ち上げたわけですから、同志の方々の様に収支を日々公開していくのが通例だと思うのですが。
個人的には毎日の更新とかは多分できそうもありませんし、すると累計していくのが非常に難しくなりそう(面倒ですのでだいたいこんな感じでこんなのありましたよーみたいな程度にしていきたいと思います^^

というわけで記念すべき第一回目
本日の絵に書いた餅の収支(絵文字が面白いですね笑)

今日の損益は+18000円でしたー。
この金額というのは個人的には全然少なくはないという認識の為保有銘柄は大幅GDでしたが特に文句はありませんでした。
昨日S高を引いており、その1銘柄で含み益が3万円ありまして全銘柄での含み益も3万円だけだったのでこのS高を手仕舞いしたら丁度チャラくらいになってたわけですねー。
ということは昨日を0と置くと今日の含み損益がそのまま勝敗の額になるということですねー( ̄ー ̄)

そして今日の引け後の含み損益は

-56000円でしたノ( ̄0 ̄;)\オー!!ノー!!!!
備え付けの顔文字がすごく面白いんですが笑

取り敢えず前述の通り150万円でこの
絵に書いた餅を運用している訳ですが、同じ様にスイング戦略を150万円で運用されている方々にとって含み損56000円というのはそこまで大げさではないかもしれません。
しかしこの
絵に書いた餅という戦略は攻撃力を圧倒的に抑えるということで防御力を上げまくった戦略(要するにローリスクローリターン)ですのでなかなか大きい数字ということです。
あくまで過去の検証上ですがどの程度かと言いますと…

2000年1月4日~2013年9月25日
ですと一年相場が開かれている日は240日くらいになるんですかね?
するとおおよそ過去3050日分のデータを参照できるわけです。
先ほど検証結果を見て自分でも少し驚いたのですが、何と今日の含み損は過去
第13位となっております(* ̄∇ ̄*)エヘヘ
と、これくらい記録的な含み損というわけですねー。ちなみに過去最高の含み損は今年の5/23の12万円が君臨しておりますが笑
とはいえ大幅なDDがそろそろくるだろうというのは覚悟しておりましたし、だいたい相場が強い時にはこれが下げ止まったあと絵に書いた餅はもう一度突くと思いますのでびっくりした程度ではありますねー。
ただこの戦略に自信はあるのですが、あの含み益から一気にこの転落は初めてですので一抹の不安はありますが汗
システムトレーダーですし相場の予想をしても仕方がないとトレシズ師範も仰っておりましたし、全くその通りだとは思いますが個人的には(私の予想は当たりません)もう調整に入っていると思ってますので選挙前の日経平均14900円を突破できなかったなーといった印象ではあります。
この先相場が弱くなりそうですが、それでもポートフォリオ入れ替えの前に絵に書いた餅は今一度魅せてくれると信じておりますねー笑


paisteline at 20:30コメント(0)

2013年09月24日

ポートフォリオ

現状メイン戦略として運用しているのは相場情報機能を使った複数売買ルールです。
それぞれのルールで仕掛けが被らないようにしまして6戦略を150万円の運用資金にて運用しております。

相場情報機能により

【強相場用】
順張り買い
逆張り買い
逆張り買いその2

【弱相場用】
逆張り買い
順張り売り
逆張り売り

と、上記の様な感じでシグナルが出る感じになっております。

これがいわゆる虎の子の戦略ですねー笑


通年レポートグラフ


防御力を高めすぎている為通算益にはあまりこだわっておりません。
要するに完全に初心者&低資金者にしか使えないという戦略です笑
余談ですが低資金ファイルの為開始資金を1億にしてもあまりいい感じの伸びは見られません汗


これがメイン戦略その名も

【絵に書いた餅】

といいます笑

なおこの戦略の中にトレジスタでの販売戦略もそっくりそのまま入っておりまして、強相場用の順張りはスイングキュルLU、弱相場用の逆張りがスイングキュルLBとなっております。


また強相場に置いてスイングキュルLUは毎日のシグナルが出る戦略ではない為ここにサブ戦略としてヒノカグ【上方ブレイク】を別枠で使用しております。

あれほど忌み嫌っていた上方ブレイク。
6月までの相場で
スリッページに対して考えることがありました………。

paisteline at 22:28コメント(0)

2013年09月23日

はじめに

トレードを始めたのは今年の3月と日は浅いですが簡単に経緯を述べていきたいと思います。
ちなみにこの記事で色々試してますのであしからず笑

2013年

3月初旬
株に興味を持ち始めカブドットコム証券で資金50万円を入金し適当に上がってそうな銘柄を買ってみる。
この時は本当に何も考えずタイムズをよく利用するからという理由でパーク24を買ってみたり。
以前高島屋に勤めていたので高島屋を買ってみたりしました。

3月下旬
ヤフーファイナンスにて値上がり率TOPだった銘柄なら当たり前に上がるやろ!
とか思って買ったりしたら見事に負けました。
その後入金額を150万円まで増やす

4月
いわゆる不動産株がフィーバーしてる時にその銘柄にINしたりしてとったり取られたりを繰り返す。
今思えばこの頃は本当にリスク取りすぎだったなぁと感じます(←
分割後終わったと思われたガンホーが息を吹き返してきた様で45万で参戦。
下旬頃にシステムトレードに興味を持ち始める。
イザナミの月額ライセンスを取得し売買ルールの概要を掴む。
この時自分で適当に作ったルールもありましたが、株システムトレードのトレジスタというサイトを知ったのでそこで良さそうなルールを即購入しました。
その戦略こそ最強戦略(あくまでも個人的に)と名高いヒノカグ【上方ブレイク】でありました。
何故これにしたのかと言いますと、通算利益率が一番高かったからと何とも単純な理由ですw

5月
カブドットコム証券で保有していたガンホーはそのままに、手数料が高いという理由で安そうなイメージの強かったSBI証券へある程度の現金を移動。SBI証券へ100万の入金でヒノカグ【上方ブレイク】の運用を始める。
上方ブレイクは逆指値を使用した戦略なんですが、逆指値といっても当時はそこまでスリッページの発生するという認識はなくほぼ逆指値の位置での約定だろうなと思ってたんですが、これが驚く程スリッページが発生しました。
そして滑りすぎて全然勝てそうな気がしないという理由で何と運用三日目で上方ブレイクの運用を停止w
たった三日の運用では何もわかるはずがないのにこの頃はトレシズさんにクレーム付けそうになったり(トレシズさんごめんなさい)とホント典型的な初心者だったなぁと思います(もちろん今でも初心者ですが)

この頃保有していたガンホーを売却し(90万くらい?)通算損益が+20万となりました。ここが現状一番高い所ですねー。
自前で作った逆張り戦略を一週間運用した所、20万近い損失となる(リスクの取りすぎ)

その後全く勝てないからと直近3ヶ月程度で成績のよかった逆張り戦略のリミットスコープを購入。
結局購入はしたが5/23の暴落に合ったりでなかなかシグナルに従えない日が続く。
5月は最終15万程の損失を出したこととなってしまった。

6月
6月のよくわからん相場に入った辺りで、これはもう無理なんじゃないかと思い始める。
最後にもう一度完全にシグナルに従って退場までお付き合い頂こうと思いスイングキュルを購入。
この時複数売買ルールを使用し、資金量は150万円。
過去の検証上の最大DDは24万円程であった為退場位置をいっぱいいっぱいまで設定しようと思い100万円まで減ったならもうすっぱりやめようと思いました。
結構ここまでこられそうな気がしてましたがねw

資金設定をそれぞれカスタマイズし、リスクを徹底的に抑えるカスタマイズを施す。
取り敢えず下旬まではそこそこ機能しておりほぼ横ばいをキープという感じでありました。
しかし6/26遂にそれはやってきた
このセリクラの時買いの保有銘柄の総額は60万程だったんですが、当日10万以上の含み損を抱えてしまいましたorz
その後相場は上がって行きましたが売り保有の銘柄の手仕舞いシグナルが数日出なかった為そこで更に傷口を広げてしまい、この相場転換期には資金は130万円まで減ってしまいました。
100万円の足音が聞こえてきましたよー汗

7月
この辺りから省略します笑
前述の複数戦略の防御力を更に高める。
それに伴い逆張り売り戦略をこのポートフォリオから外す。
その設定が功を奏し7月はプラスで終了。

8月
7日に含みで150万円を回復
感慨深いものがありました…。
その後わずかずつの上昇を続けましたが最後の一週間で8月の上昇を全て消す程の事態に汗

だいたいこんな感じでしょうか笑

次の投稿ではポートフォリオに少し触れようと思います^^



paisteline at 15:25コメント(0)